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期待値についての詳しい説明

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※FX-onから見てる方はそのままだと画像が汚すぎるので本ブログまでお越しください。
  http://pyoro.blog49.fc2.com/



おへようございます。
なんかシリーズ化のことがちょっと置いてけぼりで、番外編ばかりになってすいませんw

書き溜めてはいるのですが、文章としてなかなか出せなくて今のところ第2回までとなってます。
第3回は近々完成する予定ですのでもうしばらくお待ちくださいw


期待値が大事、期待値の考え方をしようってよく言われますが、
トレードにおける期待値ってなんでしょう?

数学的には
確率×確率変数=期待値となってますが、
これをトレードにあてはめるとどういうこと?とか、実際のリアルタイムではどう考えたらいいの?とかを説明していきます。


改めて、期待値については分かりにくいと思います。
上の式見てもさっぱりでしょ?

ここでこれをトレードの中での言葉に変換してみます。

自分が検証していった仮定ルールの中での話ですが、


ある期間内で
勝率×損益=期待値
損益=利益-損失



これが期待値です。
ただ、勝率に関しては、自分がトレードするポイントを過去チャートで見ていって、そこから計算していく作業が必要です。
ただし、その瞬間の価格をスプレッドも考慮してかっちり確認する必要があるので、これは検証だけでかなり時間がかかります。
それはルール変えるごとに必要にもなってきます。

ここで見落とし勝ちなのが、「ある期間内で」ということです。
これはどういうことかというと
例で示します。



例)
まずどこで買ってどこで売るか、またどこで売ってどこで買い戻すかのトレードルールを決める。
毎週勝ちたいので、そのトレードルールで1週間区切りの検証してみたとする。 ←ここが期間設定

月曜 3勝3敗 平均利益20pips、平均損失6pips  勝率50% 結果+42pips
火曜 1勝4敗 平均利益50pips、平均損失10pips 勝率20% 結果+10pips
水曜 1勝2敗 平均利益20pips、平均損失18pips 勝率33% 結果-16pips
木曜 4勝2敗 平均利益10pips、平均損失20pips 勝率66% 結果±0pips
金曜 3勝1敗 平均利益12pips、平均損失60pips 勝率75% 結果-24pips

週間 11勝12敗 平均利益22pips、平均損失22pips 勝率50% 結果+12pips

※ここでは週間の平均は各曜日の平均の平均を計算して小数点以下切捨ててます。実際には毎回の数値の平均で計算してください。



ここでのこのトレードルールは、負けてる日もありますが
この週では結果がプラス、つまり期待値プラスですね。
単に結果がプラスになったというのではなくて、何回もトレードを繰り返した結果、決めた期間内でプラスに収束したということです。

こういったことを何ヶ月分も見ていきます。
そして何ヶ月分やっても期待値プラスになるなら、そのルールを死守してトレードしていけばプラスになるはずです。



これでちょっと分かりやすくなりました?
まだ分からないですか?
おそらく知りたいのは、実際にどうやったらそれがリアルタイムで出せるのか??ですよね。


そこでもういっちょう掘り下げてみました。



リアルタイムでの期待値は


自分の利食い目標となる価格-自分のストップロスの価格
これが毎トレードプラスになるポイント=期待値プラスのポイント



というふうに捕らえていいと思います。
これでちょっとつかめました?

つまり期待値プラスのルールとは、

LCしたら一時的にマイナスになるけど、何回もやるトレードの中でちゃんと利食いできたら自分の検証した期間内でプラスになるルール

ということになります。

さらに図で書くとこうなります。


100001_20110306094151.png

100002_20110306102639.png

※縦のスケールが違うので累計が異なるように見えてますが、最終獲得pipsは同じです。
トレンドフォローだと回数こなせばかなりLCしても大丈夫なことが分かりますね。
スキャルピングはかなりの勝率を維持しないと勝てないことも分かります。
そして、こういったトレードを月間区切りでみていくと

100000_20110306094152.png



ここまで説明したらもう分かりますよねw

ここで注意点があります。

ルールを思いつきでころころ変えたり、トレンドフォローなのに引っ張れないとかは論外になってきます。
トレンドフォローの場合、目の前の含み益が欲しくてたまらないとかは期待値プラスにするトレードには関係ないんです。
つまりそういった自分勝手な行動は破滅に直結します。

ここで自分のトレードを分析するために破産確率表を紹介します。
10000.png

一般的には破産確率1%以内で相場に残ってトレードが継続できると言われています。

この表でも分かるように期待値プラスにするには勝率を上げるか、損益率を改善するかしかないです。
自分はどっちを上げることができるのかを自分に聞いてみるのが必要になりますね。
これは避けては通れないです。理論上不可能なことは現実的に不可能です。
でも、もし自分なりの答えが見つかったら、理想が現実になります。


それと、これが肝なんですが
そのルール、本当に守れるの?が大事になってきます。

スキャルピングで勝率が悪かったり
トレンドフォローでチキン利食いしてしまうということは
「回収ができない」状態になり、期待値をマイナスの域にまで下げることに他ならないです。

大事なのでもう一度言いますが

損失に耐えられないとか、目の前の含み益が欲しくてたまらないとかは関係ないんです。
トレードでプラスにもっていくには感情は関係ないんです。
つまり感じる必要がないんです。



それでも、どうしてもトレンドフォローでチキン利食いしてしまう場合は

①自分が毎回期待値マイナスの負けトレードをしていることを認識する。
②自分のLCが仮に限界まで連続したら、利益を取る際はどこまで伸ばさないとプラスにならないのかを過去チャートで再確認してみる。

もしくは大きく取るのはあきらめて思い切ってスキャルピングに特化するかシステムに任すしかないと思います。


以上長くなりましたが、怖~いお話でした。
今回のことはホントに大事なので、しっかり理解してくださいね。

あと、いくら期待値プラスといえども、相場は変化し続けてますので、いつそのルールが適用できなくなるかわかりません
LCが限界突破してるのに同じルールで続けていくのは無謀です。
かといってうまくいかなくなったらすぐにルール修正するのも危険です。

自分でルール運用期間(上で設定したルールを作るときの期間ではない)を決めて、その間同じ様にやっても通用しなくなったらルールの修正や通貨の変更などを行ってください。
なので、ルールのメンテナンスは定期的に行ってくださいね

最後にオススメ教材を紹介して終わります。
裁量の考え方
手法の作り方

では、また次回をお楽しみにw
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